炒股股票配资平台 太平行业优选C: 太平行业优选股票型证券投资基金2024年中期报告

发布日期：2024-09-03 10:17    点击次数：53

太平行业优选股票型证券投资基金  基金管理人：太平基金管理有限公司  基金托管人：兴业银行股份有限公司  送出日期：2024 年 8 月 30 日                                           太平行业优选 2024 年中期报告   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日。                            第 2 页 共 56 页                                                             太平行业优选 2024 年中期报告                                    第 3 页 共 56 页                                                           太平行业优选 2024 年中期报告                                   第 4 页 共 56 页                                               太平行业优选 2024 年中期报告                               §2 基金简介 基金名称       太平行业优选股票型证券投资基金 基金简称       太平行业优选 基金主代码      009537 基金运作方式     契约型开放式 基金合同生效日    2020 年 9 月 1 日 基金管理人      太平基金管理有限公司 基金托管人      兴业银行股份有限公司 报告期末基金份    264,438,347.77 份 额总额 基金合同存续期    不定期 下属分级基金的基                      太平行业优选 A                 太平行业优选 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 报告期末下属分级 基金的份额总额 投资目标                本基金通过个股优选策略，优选景气行业和预期景气行业中的优势                     企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，力争                     实现基金资产的中长期稳健增值。 投资策略                （一）资产配置策略                     本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置                     比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在                     具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究                     方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市                     场的重要因素进行研究和预测，分析和比较股票、债券等市场和不                     同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化                     投资组合。                     （二）股票投资策略                     行业优选策略的核心思想是：基于统计规律和行业景气度两个维度                     确定行业配置，遵循自上而下的配置思路，通过超配不同时期的相                     对强势行业，获得超越市场平均水平的收益。                     在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通                     过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业                     政策导向和经济周期调整的深入研究，采用价值理念与成长理念相                     结合的方法来对行业进行筛选。                     本基金在资产配置策略和行业优选策略的大框架下，精选优质个股                               第 5 页 共 56 页                    太平行业优选 2024 年中期报告 构建组合，力争最大化个股收益。在具体行业里个股的选择过程中， 本基金将结合公司价值股与成长股的备选股票池，综合考虑个股的 核心竞争力、预期盈利增速、估值水平以及各个行业研究员的投资 建议，选取高景气行业中的优质个股构建投资组合。 成长类指标主要考察：市占率、行业整体发展空间、类似阶段国际 可比公司的成长曲线和估值水平、研发投入、激励机制等反映企业 未来盈利增速的可持续性、可预测性等方面的指标；价值指标主要 考察：竞争格局、盈利与宏观经济增速的相关度、分红率、净资产 收益率等反映财务指标的变化趋势等方面的指标。价值指标和成长 指标的重要性并非一成不变，而是随着经济周期的变化有所变化； 一般而言，在经济的上升期更注重成长，在经济的下降期更注重价 值；本基金在服从大类资产配置和行业配置的基础上，根据周期不 同阶段，对价值指标和成长指标有所侧重。 （三）债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标， 同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取 以下积极管理策略： 根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，提高组合久期， 以较多地获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，降低 组合久期，以规避债券价格下跌的风险。 在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子 弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进 行配置，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债 券之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的类属债券，减 持价值被相对高估的类属债券，借以取得较高收益。 （四）资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券 选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下， 通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行 投资，以期获得长期稳定收益。 （五）股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。 本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操 作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基 金将按法律法规的规定执行。 （六）国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流 动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，以套期保值 为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行 定性和定量分析。本基金将构建量化分析体系，对国债期货和现货     第 6 页 共 56 页                                                      太平行业优选 2024 年中期报告                 基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进                 行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基                 金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证                 监会的规定。 业绩比较基准          沪深 300 指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。 风险收益特征          本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基                 金、债券型基金及货币市场基金。        项目                基金管理人                            基金托管人 名称              太平基金管理有限公司                       兴业银行股份有限公司         姓名      赵霖                               龚小武 信息披露         联系电话    021-38556613                     021-52629999-212056  负责人         电子邮箱    zhaolin@taipingfund.com.cn       gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话          021-61560999/400-028-8699        95561 传真              021-38556677                     021-62159217 注册地址            上海市虹口区邯郸路 135 号 5 幢              福建省福州市台江区江滨中大 办公地址            上海市浦东新区银城中路 488 号                上海市浦东新区银城路 167 号 4                 太平金融大厦 7 楼                       楼 邮政编码            200120                           200120 法定代表人           焦艳军                              吕家进 本基金选定的信息披露报纸名称                  《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网                                 www.taipingfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点                      上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼          项目                      名称                        办公地址                                                   上海市浦东新区银城中路 488 注册登记机构             太平基金管理有限公司                                                   号太平金融大厦 7 楼                §3 主要财务指标和基金净值表现                                                           金额单位：人民币元 据和指标            太平行业优选 A                             太平行业优选 C 本期已实现收益                        -579,481.84                      -41,989,239.81 本期利润                       1,690,314.91                         -25,815,022.01 加权平均基金份                            0.0142                              -0.0772                           第 7 页 共 56 页                                               太平行业优选 2024 年中期报告 额本期利润 本期加权平均净 值利润率 本期基金份额净 值增长率                            报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利                         -40,622,649.91                -55,934,972.43 润 期末可供分配基                                -0.3581                       -0.3704 金份额利润 期末基金资产净 值 期末基金份额净 值                            报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净                                -32.76%                       -34.02% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 数（为期末余额，不是当期发生数）                。 低于所列数字。                          太平行业优选 A               份额净     份额净值                业绩比较基准                                业绩比较基        阶段     值增长     增长率标                收益率标准差     ①－③     ②－④                                准收益率③               率①      准差②                   ④    过去一个月      0.41%    1.92%     -2.52%      0.38%   2.93%   1.54%    过去三个月      2.72%    1.97%     -1.31%      0.60%   4.03%   1.37%    过去六个月      2.82%    2.77%      1.57%      0.72%   1.25%   2.05%                          第 8 页 共 56 页                                              太平行业优选 2024 年中期报告                                                     -15.77  过去一年      -22.63%    2.78%     -6.86%      0.70%            2.08%                                                         %                                                     -22.58  过去三年      -48.16%    2.23%    -25.58%      0.84%            1.39%                                                         % 自基金合同生效起                                            -12.73            -32.76%    2.08%    -20.03%      0.86%            1.22%   至今                                                    %                         太平行业优选 C            份额净       份额净值                业绩比较基准                               业绩比较基   阶段       值增长       增长率标                收益率标准差     ①－③      ②－④                               准收益率③            率①        准差②                   ④  过去一个月      0.37%     1.92%     -2.52%      0.38%   2.89%    1.54%  过去三个月      2.61%     1.97%     -1.31%      0.60%   3.92%    1.37%  过去六个月      2.57%     2.77%      1.57%      0.72%   1.00%    2.05%                                                     -16.15  过去一年      -23.01%    2.78%     -6.86%      0.70%            2.08%                                                         %                                                     -23.34  过去三年      -48.92%    2.23%    -25.58%      0.84%            1.39%                                                         % 自基金合同生效起                                            -13.99            -34.02%    2.08%    -20.03%      0.86%            1.22%   至今                                                    %                         第 9 页 共 56 页                                               太平行业优选 2024 年中期报告      收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2020 年 9 月 1 日，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资 产配置比例符合本基金基金合同规定。                         §4 管理人报告    太平基金管理有限公司原名中原英石基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监 督管理委员会 2012 年 12 月 20 日证监许可[2012]1719 号文件批准，于 2013 年 1 月 23 日在上海                           第 10 页 共 56 页                                                    太平行业优选 2024 年中期报告 市工商行政管理局注册成立，2016 年 8 月 22 日更名为太平基金管理有限公司。截至本报告期末， 公司注册资本为人民币 6.5 亿元，其中太平资产管理有限公司出资占注册资本 56.31%，太平人寿 保险有限公司出资占注册资本 38.46%，安石投资管理有限公司出资占注册资本 5.23%。   公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司遵循诚信、规 范的经营方针，倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制，秉持价值投资的理念，通过科学合 理的资产配置策略，为基金持有人提供优质的投资和资产管理服务。截至本报告期末，公司共管 理 39 只证券投资基金。             任本基金的基金经理              （助理）期限             证券从 姓名    职务                                              说明                                 业年限             任职日期       离任日期                                         上海财经大学金融学专业证券投资方向硕                                         士，具有证券投资基金从业资格。2009 年                                         任首席分析师。2016 年 4 月加入本公司，                                         从事投资研究相关工作。2017 年 5 月 9 日                                         至 2023 年 3 月 29 日担任太平灵活配置混 林开   本基金的   2020 年 9                         -      15 年     合型发起式证券投资基金基金经理。2019 盛    基金经理    月1日                                         年 3 月 25 日至 2020 年 4 月 13 日担任太平                                         睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020                                         年 5 月 18 日起担任太平 MSCI 香港价值增                                         强指数证券投资基金基金经理。2020 年 9                                         月 1 日起担任太平行业优选股票型证券投                                         资基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期一般情况下根据本基金管理人对外披露的任免日期填写； 若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日； 员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定；   本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同 的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在损害基金份额持有人利益的行为，未发生违法违规或未履行基金合同的情形。                             第 11 页 共 56 页                                      太平行业优选 2024 年中期报告   本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公 司公平交易管理的相关制度等的有关规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节 进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制 度，公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情 况。   本报告期内，本基金管理人对不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以 及不同时间窗口（如 1 日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差进行分析，分析结果显示本投 资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。   本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输 送的异常交易行为。   整体而言，今年上半年 A 股市场先经历了一波 V 型反弹，之后震荡小幅下行，行业分化依旧 显著。从具体行业来看，银行、煤炭、石油石化和家电领涨，与此同时，综合、消费者服务、计 算机和商贸零售等行业则出现了阶段性调整。市场风格方面，低估值和高分红的金融和周期占优， 偏成长的科技和大消费则表现落后，大盘股普遍强于中小盘股。 方向，现阶段最重要的就是人工智能，早在 2023 年二季度本基金就重点布局了算力，尤其是海外 算力相关的环节；展望 2024 年下半年，预期国产算力的发展将会显著提速，同时下游的应用端也 有望迎来爆发，因此本基金将更加深入和全面地挖掘人工智能产业链的投资机会，同时密切跟踪 “新质生产力”所涉及科技前沿的动态，积极寻找合理的配置机会。考虑到今年以来市场风格频 繁转变同时行业加快轮动，将结合市场变化适时对人工智能和“新质生产力”相关细分行业进行 高低切换。在底部反弹方向，本基金高度关注新能源、建材、有色和化工等行业的边际变化，后 续将进一步结合市场对宏观经济预期的调整，精选风险收益比更为理想的品种。   本报告期内，太平行业优选 A 的份额净值增长率为 2.82%，同期业绩比较基准为 1.57%；太平                      第 12 页 共 56 页                                           太平行业优选 2024 年中期报告 行业优选 C 的份额净值增长率为 2.57%，同期业绩比较基准为 1.57%。   展望下半年，投资者信心可能显著修复，市场有望出现系统性机会，主要原因：1.国内房地 产政策持续推出，宏观经济增长预期大概率逐步抬升；2.国内资本市场深化改革，不断释放活力； 影响大多已经反映；5.全球主要经济体陆续进入降息周期，有助于增量资金进入权益市场。从行 业比较的角度来看，上半年股价表现偏弱、估值水平处于历史低位的科技股以及地产产业链可能 迎来反转机遇。   报告期内，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金 业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本 基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管 人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时 进行。   报告期内，本基金管理人严格按照《太平基金管理有限公司基金资产估值核算办法》以及相 关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司管理层下设立估值委员会，常任委员由公司 总经理、分管投资部门、研究部、运营部高管及稽核风控部、投资部门（含权益投资部、专户业 务部、固定收益投资部）           、研究部、基金运营部等部门负责人担任。上述参与估值流程人员均具有 专业胜任能力和相关工作经验且基金经理不参与其管理基金的具体估值业务。本报告期内，参与 估值流程各方之间不存在重大利益冲突。   根据本基金基金合同的相关约定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金 合同的规定。   报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。                     §5 托管人报告   报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人                       第 13 页 共 56 页                                                           太平行业优选 2024 年中期报告 利益的行为。    报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期 内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。    本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。               §6 半年度财务会计报告（未经审计） 会计主体：太平行业优选股票型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日                                                                  单位：人民币元                                         本期末                       上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1         11,726,479.81             20,233,155.16 结算备付金                                       1,729,967.18           2,554,559.75 存出保证金                                        391,302.82              277,533.36 交易性金融资产                 6.4.7.2        148,828,543.23            247,050,532.88 其中：股票投资                                148,828,543.23            247,050,532.88     基金投资                                              -                         -     债券投资                                              -                         -     资产支持证券投资                                          -                         -     贵金属投资                                             -                         -     其他投资                                              -                         - 衍生金融资产                  6.4.7.3                       -                         - 买入返售金融资产                6.4.7.4                       -                         - 债权投资                    6.4.7.5                       -                         - 其中：债券投资                                               -                         -     资产支持证券投资                                          -                         -     其他投资                                              -                         - 其他债权投资                  6.4.7.6                       -                         - 其他权益工具投资                6.4.7.7                       -                         -                             第 14 页 共 56 页                                                                太平行业优选 2024 年中期报告 应收清算款                                       14,081,145.70                3,167,172.90 应收股利                                                       -                         - 应收申购款                                         1,523,807.20              11,581,158.89 递延所得税资产                                                    -                         - 其他资产                     6.4.7.8                           -                         - 资产总计                                       178,281,245.94              284,864,112.94                                              本期末                       上年度末      负债和净资产               附注号 负 债： 短期借款                                                       -                         - 交易性金融负债                                                    -                         - 衍生金融负债                   6.4.7.3                           -                         - 卖出回购金融资产款                                                  -                         - 应付清算款                                         8,347,554.90                           - 应付赎回款                                          604,925.99                2,034,141.44 应付管理人报酬                                        192,083.31                 288,077.48 应付托管费                                           32,013.87                  48,012.92 应付销售服务费                                         49,676.09                  89,244.54 应付投资顾问费                                                    -                         - 应交税费                                                       -                         - 应付利润                                                       -                         - 递延所得税负债                                                    -                         - 其他负债                     6.4.7.9              1,174,266.35                997,322.09 负债合计                                        10,400,520.51                3,456,798.47 净资产： 实收基金                     6.4.7.10          264,438,347.77              456,452,187.13 未分配利润                    6.4.7.11          -96,557,622.34             -175,044,872.66 净资产合计                                      167,880,725.43              281,407,314.47 负债和净资产总计                                   178,281,245.94              284,864,112.94 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 264,438,347.77 份，其中 A 类基金份额总额 为 113,445,773.74 份，基金份额净值 0.6419 元；C 类基金份额总额为 150,992,574.03 份，基金 份额净值 0.6296 元。 会计主体：太平行业优选股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                        单位：人民币元                                              本期                    上年度可比期间        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 6 月 30 日                  年 6 月 30 日 一、营业总收入                                    -21,674,469.66               23,613,063.02                               第 15 页 共 56 页                                                          太平行业优选 2024 年中期报告 其中：存款利息收入        6.4.7.12                    68,932.16             20,458.14      债券利息收入                                         -                      -      资产支持证券利息                                                     -                      - 收入      买入返售金融资产                                                     -                      - 收入      其他利息收入                                         -                      -                                       -43,688,780.49            13,850,633.60 填列） 其中：股票投资收益        6.4.7.13             -44,061,954.86            13,580,299.85      基金投资收益                                         -                      -      债券投资收益      6.4.7.14                           -                      -      资产支持证券投资 收益      贵金属投资收益     6.4.7.16                           -                      -      衍生工具收益      6.4.7.17                           -                      -      股利收益        6.4.7.18                   373,174.37            270,333.75      其他投资收益                                         -                      - 失以“-”号填列）                                                     -                      - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支出                               2,450,237.44              898,386.90 其中：暂估管理人报酬                                          -                      - 其中：卖出回购金融资产                                                     -                      - 支出 三、利润总额（亏损总额                                       -24,124,707.10            22,714,676.12 以“-”号填列） 减：所得税费用                                             -                      - 四、净利润（净亏损以“-”                                       -24,124,707.10            22,714,676.12 号填列） 五、其他综合收益的税后                                                     -                      - 净额 六、综合收益总额                              -24,124,707.10            22,714,676.12                             第 16 页 共 56 页                                                          太平行业优选 2024 年中期报告 会计主体：太平行业优选股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                   单位：人民币元                                              本期      项目                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                 实收基金            其他综合收益           未分配利润             净资产合计 一、上期期末净                                         -175,044,872.6 资产                                                          6 二、本期期初净                                         -175,044,872.6 资产                                                          6 三、本期增减变 -192,013,839.3 动额（减少以“-”                                   -    78,487,250.32   -113,526,589.04 号填列）                 6 （一）、综合收益                           -                 -   -24,124,707.10   -24,124,707.10 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的       -192,013,839.3 净资产变动数                                      -   102,611,957.42   -89,401,881.94 （净资产减少以                   6 “-”号填列） 其中：1.基金申      1,498,662,265.                    -634,233,149.1                                             -                    864,429,116.43 购款                       54                                 1                                             -   736,845,106.53   -953,830,998.37 回款                      .90 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                           -                 -               -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      项目                        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日                 实收基金            其他综合收益           未分配利润             净资产合计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净       116,882,589.95                -   -44,124,578.89    72,758,011.06                                 第 17 页 共 56 页                                                         太平行业优选 2024 年中期报告 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 129,791,602.85                  -       565,677.65    130,357,280.50 号填列） （一）、综合收益                          -                -     22,714,676.12    22,714,676.12 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       129,791,602.85               -    -22,148,998.47   107,642,604.38 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                           -     24,250,371.19   -83,456,655.84 回款                       3 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                          -                -                -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：         曹琦                        邓先虎                           王瑞瑾      基金管理人负责人                 主管会计工作负责人                    会计机构负责人    太平行业优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2020]746 号《关于准予太平行业优选股票型证券投资基金注册的 批复》准予注册，由太平基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平行 业优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 244,777,412.61 元，业经普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0750 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，                                第 18 页 共 56 页                                          太平行业优选 2024 年中期报告 《太平行业优选股票型证券投资基金基金合同》于 2020 年 9 月 1 日正式生效，基金合同生效日的 基金份额总额为 244,852,668.99 份基金份额，其中认购资金利息折合 75,256.38 份基金份额。本 基金的基金管理人为太平基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。   根据《太平行业优选股票型证券投资基金招募说明书》                          ，本基金根据认购费用、申购费用与销 售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申 购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有 期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售 在外的该类别基金份额总数。   根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平行业优选股票型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上 市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级债、 中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业 存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须 符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产 的 80%-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者 投资于到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数 收益率×20%。   本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下 简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照 中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证券投 资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。   本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附                        第 19 页 共 56 页                                             太平行业优选 2024 年中期报告 注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定 的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况、2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。   本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。   本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。   本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。   本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。   根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》                                、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》                        、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》                                   、财税[2016]140 号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》                          、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如下：   (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。   对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以                          第 20 页 共 56 页                                             太平行业优选 2024 年中期报告   (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。   (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。   (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》                                            ，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。                                                        单位：人民币元                                           本期末            项目 活期存款                                                   11,726,479.81 等于：本金                                                  11,725,112.36   加：应计利息                                                   1,367.45   减：坏账准备                                                          - 定期存款                                                              - 等于：本金                                                             -   加：应计利息                                                          -   减：坏账准备                                                          - 其中：存款期限 1 个月以内                                                    -   存款期限 1-3 个月                                                     -   存款期限 3 个月以上                                                     - 其他存款                                                              - 等于：本金                                                             -   加：应计利息                                                          -   减：坏账准备                                                          -            合计                                          11,726,479.81                      第 21 页 共 56 页                                                      太平行业优选 2024 年中期报告                                                                单位：人民币元                                        本期末      项目                           2024 年 6 月 30 日                    成本           应计利息            公允价值           公允价值变动 股票             156,453,321.66             -   148,828,543.23   -7,624,778.43 贵金属投资-金交所                  -              -               -               - 黄金合约      交易所市场                 -              -               -               - 债券   银行间市场                 -              -               -               -      合计                    -              -               -               - 资产支持证券                     -              -               -               - 基金                         -              -               -               - 其他                         -              -               -               -      合计        156,453,321.66             -   148,828,543.23   -7,624,778.43   本基金于本报告期末未持有任何衍生金融资产/负债。   本基金于本报告期末未持有期货合约。   本基金于本报告期末未持有黄金衍生品。   本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。   本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。   本基金于本报告期末未计提减值准备。   本基金于本报告期末未持有债权投资。   本基金于本报告期末未计提债权投资减值准备。                           第 22 页 共 56 页                                                 太平行业优选 2024 年中期报告   本基金于本报告期末未持有其他债权投资。   本基金于本报告期末未计提其他债权投资减值准备。   本基金于本报告期末未持有其他权益工具。   本基金于本报告期末未持有其他权益工具。   本基金于本报告期末未持有其他资产。                                                          单位：人民币元                                             本期末         项目 应付券商交易单元保证金                                                            - 应付赎回费                                                              26.17 应付证券出借违约金                                                              - 应付交易费用                                                        897,163.18 其中：交易所市场                                                      897,163.18     银行间市场                                                              - 应付利息                                                                   - 预提信息披露费                                                       259,672.34 预提审计费                                                          17,404.66         合计                                                  1,174,266.35                                                      金额单位：人民币元                        太平行业优选 A                                        本期        项目                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                         账面金额 上年度末                       117,294,124.22                117,294,124.22 本期申购                        56,775,592.49                  56,775,592.49 本期赎回（以“-”号填列）              -60,623,942.97                -60,623,942.97 基金拆分/份额折算前                               -                            - 基金拆分/份额折算调整                              -                            - 本期申购                                     -                            -                        第 23 页 共 56 页                                                       太平行业优选 2024 年中期报告 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                            - 本期末                             113,445,773.74                113,445,773.74                            太平行业优选 C                                             本期        项目                     2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                         基金份额（份）                            账面金额 上年度末                            339,158,062.91                339,158,062.91 本期申购                          1,441,886,673.05              1,441,886,673.05 本期赎回（以“-”号填列）                -1,630,052,161.93             -1,630,052,161.93 基金拆分/份额折算前                                    -                            - 基金拆分/份额折算调整                                   -                            - 本期申购                                          -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                            - 本期末                             150,992,574.03                150,992,574.03 注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。                                                               单位：人民币元                            太平行业优选 A       项目          已实现部分                未实现部分                未分配利润合计 上年度末              -28,431,162.61        -15,636,001.95        -44,067,164.56 本期期初              -28,431,162.61        -15,636,001.95        -44,067,164.56 本期利润                 -579,481.84            2,269,796.75        1,690,314.91 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款          -16,083,713.05           -6,305,229.23      -22,388,942.28    基金赎回款           17,225,249.27            6,917,892.75        24,143,142.02 本期已分配利润                        -                      -                    - 本期末               -27,869,108.23        -12,753,541.68        -40,622,649.91                            太平行业优选 C       项目          已实现部分                未实现部分                未分配利润合计 上年度末              -85,960,937.10        -45,016,771.00       -130,977,708.10 本期期初              -85,960,937.10        -45,016,771.00       -130,977,708.10 本期利润              -41,989,239.81           16,174,217.80      -25,815,022.01 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款          -405,202,274.20      -206,641,932.63       -611,844,206.83    基金赎回款          494,157,870.43        218,544,094.08        712,701,964.51 本期已分配利润                        -                      -                    - 本期末               -38,994,580.68        -16,940,391.75        -55,934,972.43                                                               单位：人民币元        项目                                      本期                            第 24 页 共 56 页                                                 太平行业优选 2024 年中期报告 活期存款利息收入                                                      46,934.50 定期存款利息收入                                                             - 其他存款利息收入                                                             - 结算备付金利息收入                                                     19,139.14 其他                                                             2,858.52 合计                                                            68,932.16                                                          单位：人民币元                                             本期          项目 股票投资收益——买卖股票差价收入                                         -44,061,954.86 股票投资收益——赎回差价收入                                                       - 股票投资收益——申购差价收入                                                       - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                     - 合计                                                       -44,061,954.86                                                          单位：人民币元                                                 本期          项目 卖出股票成交总额                                               1,791,054,714.33 减：卖出股票成本总额                                             1,831,363,202.87 减：交易费用                                                     3,753,466.32 买卖股票差价收入                                                 -44,061,954.86   本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。   本基金本报告期内末无债券投资收益。   本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。   本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。   本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。                         第 25 页 共 56 页                                               太平行业优选 2024 年中期报告   本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。   本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。   本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。   本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。   本基金本报告期内无贵金属投资收益。   本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。   本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。   本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。   本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。   本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。                                                       单位：人民币元                                        本期       项目 股票投资产生的股利收益                                                373,174.37 其中：   证券出借权益补偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                        -       合计                                                   373,174.37                       第 26 页 共 56 页                                             太平行业优选 2024 年中期报告                                                     单位：人民币元                                          本期        项目名称     股票投资                                              18,444,014.55     债券投资                                                           -     资产支持证券投资                                                       -     基金投资                                                           -     贵金属投资                                                          -     其他                                                             -     权证投资                                                           - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税          合计                                           18,444,014.55                                                     单位：人民币元                                              本期               项目 基金赎回费收入                                                3,501,153.56 基金转换费收入                                                       210.56               合计                                       3,501,364.12   本基金本报告期内无信用减值损失。                                                      单位：人民币元                                              本期                项目 审计费用                                                      17,404.66 信息披露费                                                     59,672.34 证券出借违约金                                                            - 银行划款手续费                                                      6,659.39                合计                                         83,736.39   截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。   截至财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。                     第 27 页 共 56 页                                                 太平行业优选 2024 年中期报告   本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。          关联方名称                         与本基金的关系 太平基金管理有限公司（“太平基金”） 基金管理人、基金销售机构、登记机构 兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构 太平人寿保险有限公司（“太平人寿”） 基金管理人的股东 注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。   本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。   本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。   本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。   本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。   本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。                                                          单位：人民币元                               本期                     上年度可比期间          项目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 30 日                    6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费                   1,608,336.55               663,831.81 其中：应支付销售机构的客户维护 费 应支付基金管理人的净管理费                    1,070,420.22               590,347.48 注：自基金成立日至 2023 年 7 月 31 日，支付基金管理人太平基金的管理人报酬按前一日基金资 产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：   日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。                        第 28 页 共 56 页                                                  太平行业优选 2024 年中期报告   根据《太平基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》                                           ， 自 2023 年 8 月 1 日起，支付基金管理人太平基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：   日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。                                                           单位：人民币元                                本期                    上年度可比期间          项目          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6   2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 30 日                   6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                     268,056.09                110,638.62 注：自基金成立日至 2023 年 7 月 31 日，支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净 值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。   根据《太平基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》                                           ， 自 2023 年 8 月 1 日起，支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。                                                          单位：人民币元                                         本期 获得销售服务费的各关联                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 方名称                        当期发生的基金应支付的销售服务费                    太平行业优选 A         太平行业优选 C                 合计 太平基金                           -           30,004.06           30,004.06 兴业银行                           -            8,496.14            8,496.14 合计                             -           38,500.20           38,500.20                                     上年度可比期间 获得销售服务费的各关联                2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日        方名称                 当期发生的基金应支付的销售服务费                    太平行业优选 A         太平行业优选 C                 合计 太平基金                           -           33,407.80           33,407.80 兴业银行                           -            7,881.57            7,881.57 合计                             -           41,289.37           41,289.37 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值 0.50%的年费率计提，                         第 29 页 共 56 页                                                         太平行业优选 2024 年中期报告 逐日累计至每月月底，按月支付给太平基金，再由太平基金计算并支付给各基金销售机构。A 类 基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值 × 0.50%/当年天数。   本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。         情况   本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费 率的证券出借业务。         的情况   本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限 费率的证券出借业务。   基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金。                                                                份额单位：份                              太平行业优选 A                      本期末                                上年度末 关联方名                         持有的基金份额                              持有的基金份额  称         持有的                                 持有的                         占基金总份额的比                            占基金总份额的比例           基金份额                                基金份额                           例（%）                                 （%） 太平人寿    80,015,800.00             70.5322   80,015,800.00          68.2181                                                                份额单位：份                              太平行业优选 C                      本期末                                上年度末 关联方名                         持有的基金份额                              持有的基金份额  称         持有的                                 持有的                         占基金总份额的比                            占基金总份额的比例           基金份额                                基金份额                           例（%）                                 （%） 太平人寿    20,004,200.00             13.2485   20,004,200.00           5.8982 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额                               第 30 页 共 56 页                                                            太平行业优选 2024 年中期报告                                                                      单位：人民币元                           本期                                                       上年度可比期间     关联方名称                                        2023年至2023年                            日                  期末余额           当期利息收入               期末余额            当期利息收入 兴业银行         11,726,479.81        46,934.50      24,539,341.14            15,330.03 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。     本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。     本基金在本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。                                                                      单位：人民币元                                 太平行业优选 A                      除息日                      现金形                                  每 10 份基                 再投资形       本期利 序     权益                                       式                                  金份额分                     式         润分配       备注 号    登记日     场内            场外                 发放总                                    红数                    发放总额       合计                                                额 -      -         -         -             -           -          -         -     - 合        -         -         -             -           -          -         -     - 计                                 太平行业优选 C                      除息日                      现金形                                  每 10 份基                 再投资形       本期利 序     权益                                       式                                  金份额分                     式         润分配       备注 号    登记日     场内            场外                 发放总                                    红数                    发放总额       合计                                                额 -      -         -         -             -           -          -         -     - 合        -         -         -             -           -          -         -     - 计 注：本基金在本报告期内未进行过利润分配。                                                                  金额单位：人民币元        证                                        数量             成功       受   流通           期末 证券     券                        认购              （单        期末        期末估值总             认购       限   受限           估值                                       备注 代码     名                        价格              位：       成本总额         额              日       期   类型           单价        称                                        股）                                 第 31 页 共 56 页                                                      太平行业优选 2024 年中期报告          平   2024                        锁定          安   年3          电   月 19                         票          工    日          腾   2024                        锁定          达   年1          科   月 11                         票          技    日          雪   2024                        锁定          祺   年1          电   月4                         票          气    日          广   2024                        锁定          合   年3          科   月 26                         票          技    日          汇   2024                        锁定          成   年5          真   月 28                         票          空    日          华   2024                        锁定          阳   年1          智   月 26                         票          能    日          星   2024                        锁定          宸   年3          科   月 20                         票          技    日          骏             锁定              年3              月 13          达              票               日          宏   2024                        锁定          鑫   年4          科   月3                         票          技    日          中   2024                        锁定          仑   年6          新   月 13                         票          材    日          中   2024                        锁定          瑞   年3          股   月 27                         票          份    日                             第 32 页 共 56 页                                                          太平行业优选 2024 年中期报告          美   2024                        锁定          新   年3          科   月6                         票          技    日          诺   2024                        锁定          瓦   年2          星   月1                         票          云    日          肯   2024                        锁定          特   年2          股   月 20                         票          份    日          永   2024                        锁定          兴   年1          股   月 11                         票          份    日          北   2024                        锁定          自   年1          科   月 23                         票          技    日          西   2024                        锁定          典   年1          新   月4                         票          能    日          博   2024                        锁定          隆   年1          技   月3                         票          术    日          龙   2024                        锁定          旗   年2          科   月 23                         票          技    日          星             锁定              年3              月 13          胜              票               日                        新股          安             未上              年6              月 26          达             定期               日                        股票          安   2024     新股          达   月 26      市                               第 33 页 共 56 页                                                      太平行业优选 2024 年中期报告              日          盛             锁定              年1              月 17          微              票               日          上   2024                        锁定          海   年2          合   月1                         票          晶    日          灿   2024                        锁定          芯   年4          股   月2                         票          份    日          中   2024                        锁定          创   年3          股   月6                         票          份    日          成   2024                        锁定          都   年1          华   月 31                         票          微    日          艾   2023                        锁定          罗   年 12          能   月 26                         票          源    日 注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股 上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日 之间不能自由转让。 让。 发行结束之日起 12 个月内不得转让。    本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。                             第 34 页 共 56 页                                         太平行业优选 2024 年中期报告   本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。   本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。   于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。   本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要 目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实 现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。   本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门在内的多级风险管理 组织架构，并明确了相应的风险管理职能。董事会主要负责确定公司风险管理总体目标、制定公 司风险管理战略和风险应对策略等事项。经营管理层及其下设的风险控制委员会负责指导、协调 和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作。公司设立独立于业务体系汇报路径的稽核与 风控部，对公司的风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责。公司各业务部门负责具体制 定业务相关的风险措施、控制流程、监控指标等并负责具体实施，同时定期对本部门的风险进行 评估。   本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。   本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款                         第 35 页 共 56 页                                             太平行业优选 2024 年中期报告 存放在本基金的托管人兴业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能 性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。   本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。   于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有债券（2023 年 12 月 31 日：同）                                                。   流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。   于 2024 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。   无。   本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。   本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公                          第 36 页 共 56 页                                      太平行业优选 2024 年中期报告 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。   本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2024 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。   同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。   利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。   本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上市利率风险进行管理。   本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算 备付金和存出保证金等。                      第 37 页 共 56 页                                                                太平行业优选 2024 年中期报告                                                                           单位：人民币元       本期末       资产 货币资金               11,726,479.81           -           -              -     11,726,479.81 结算备付金               1,729,967.18           -           -              -      1,729,967.18 存出保证金                 391,302.82           -           -              -        391,302.82 交易性金融资产                       -            -           - 148,828,543.23    148,828,543.23 应收申购款                         -            -           -   1,523,807.20      1,523,807.20 应收清算款                         -            -           - 14,081,145.70      14,081,145.70     资产总计           13,847,749.81           -           - 164,433,496.13    178,281,245.94       负债 应付赎回款                         -            -           -     604,925.99        604,925.99 应付管理人报酬                       -            -           -     192,083.31        192,083.31 应付托管费                         -            -           -      32,013.87         32,013.87 应付清算款                         -            -           -   8,347,554.90      8,347,554.90 应付销售服务费                       -            -           -      49,676.09         49,676.09 其他负债                          -            -           -   1,174,266.35      1,174,266.35     负债总计                      -            -           - 10,400,520.51      10,400,520.51  利率敏感度缺口           13,847,749.81           -           - 154,032,975.62    167,880,725.43     上年度末       资产 货币资金               20,233,155.16           -           -              -     20,233,155.16 结算备付金               2,554,559.75           -           -              -      2,554,559.75 存出保证金                 277,533.36           -           -              -        277,533.36 交易性金融资产                       -            -           - 247,050,532.88    247,050,532.88 应收申购款                         -            -           - 11,581,158.89      11,581,158.89 应收清算款                         -            -           -   3,167,172.90      3,167,172.90     资产总计           23,065,248.27           -           - 261,798,864.67    284,864,112.94       负债 应付赎回款                         -            -           -   2,034,141.44      2,034,141.44 应付管理人报酬                       -            -           -     288,077.48        288,077.48 应付托管费                         -            -           -      48,012.92         48,012.92 应付销售服务费                       -            -           -      89,244.54         89,244.54 其他负债                          -            -           -     997,322.09        997,322.09     负债总计                      -            -           -   3,456,798.47      3,456,798.47  利率敏感度缺口           23,065,248.27           -           - 258,342,066.20    281,407,314.47 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。                                    第 38 页 共 56 页                                                     太平行业优选 2024 年中期报告   于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2023 年 12 月 31 日：同），因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2023 年 12 月 31 日：同）                                       。   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。   本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的其他价格风险。   本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总 资产的 80%-95%，扣除股指期货合约与股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用 多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价 格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。                                                          金额单位：人民币元                         本期末                            上年度末    项目                              占基金资产净值                          占基金资产净值               公允价值                             公允价值                               比例（%）                            比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                         -                -               -           - 产－基金投资                              第 39 页 共 56 页                                                            太平行业优选 2024 年中期报告 交易性金融资 产－贵金属投                     -                  -                 -                - 资 衍生金融资产                            -                  -                 -                - －权证投资 其他                         -                  -                 -                - 合计             148,828,543.23             88.65     247,050,532.88           87.79      假设   除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变                                           对资产负债表日基金资产净值的           相关风险变量的变                        影响金额（单位：人民币元）                                                           上年度末 （2023 年 12 月                    动            本期末 （2024 年 6 月 30 日）      分析   沪深 300 指数上升           沪深 300 指数下降                                          -13,914,718.36              -17,518,797.90   无。   公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的 输入值。三个层次输入值的定义如下：   第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；   第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；   第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                                      单位：人民币元                                        本期末                       上年度末 公允价值计量结果所属的层次 第一层次                                    148,428,270.66               246,622,150.98                                  第 40 页 共 56 页                                                   太平行业优选 2024 年中期报告 第二层次                             21,608.56                 204,216.54 第三层次                            378,664.01                 224,165.36          合计                  148,828,543.23             247,050,532.88      本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。      对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是 第三层次。      于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上期末：同)。      不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。      截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。                      §7 投资组合报告                                                      金额单位：人民币元 序号             项目                 金额              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                     148,828,543.23                  83.48       其中：债券                                   -                    -         资产支持证券                                -                    -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                    -       产                       第 41 页 共 56 页                                                      太平行业优选 2024 年中期报告                                                         金额单位：人民币元 代码              行业类别           公允价值（元）               占基金资产净值比例（%） A     农、林、牧、渔业                                  -                    - B     采矿业                                       -                    - C     制造业                           114,687,823.22                68.32 D     电力、热力、燃气及水生产和供       应业                                        -                    - E     建筑业                                       -                    - F     批发和零售业                                    -                    - G     交通运输、仓储和邮政业                    11,559,632.00                 6.89 H     住宿和餐饮业                                    -                    - I     信息传输、软件和信息技术服务       业                              17,188,640.61                10.24 J     金融业                                       -                    - K     房地产业                                      -                    - L     租赁和商务服务业                        5,387,420.00                 3.21 M     科学研究和技术服务业                                -                    - N     水利、环境和公共设施管理业                       5,027.40                 0.00 O     居民服务、修理和其他服务业                             -                    - P     教育                                        -                    - Q     卫生和社会工作                                   -                    - R     文化、体育和娱乐业                                 -                    - S     综合                                        -                    -                 合计                  148,828,543.23                88.65      本基金本报告期期末未持有港股通投资股票。                                                         金额单位：人民币元 序号    股票代码        股票名称   数量（股）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）                           第 42 页 共 56 页                                                   太平行业优选 2024 年中期报告                      第 43 页 共 56 页                                                   太平行业优选 2024 年中期报告                                                      金额单位：人民币元        股票代 序号              股票名称   本期累计买入金额            占期初基金资产净值比例(%)         码                        第 44 页 共 56 页                                            太平行业优选 2024 年中期报告 注：买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。                                               金额单位：人民币元       股票代 序号             股票名称   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                       第 45 页 共 56 页                                         太平行业优选 2024 年中期报告                      第 46 页 共 56 页                                          太平行业优选 2024 年中期报告 注：卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。                                                单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额                                  1,714,697,198.67 卖出股票收入（成交）总额                                  1,791,054,714.33 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。   本基金本报告期末未持有债券。   本基金本报告期末未持有债券。   本基金本报告期末未持有资产支持证券。   本基金本报告期末未持有贵金属。   本基金本报告期末未持有权证。   本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将充分考虑股指期                       第 47 页 共 56 页                                      太平行业优选 2024 年中期报告 货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值 等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规 定执行。   本基金将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的 判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金将构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、 国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资 产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证 监会的规定。   本基金本报告期末未持有国债期货。      在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报 告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。   本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。                                            单位：人民币元    序号           名称                   金额   本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。                      第 48 页 共 56 页                                                             太平行业优选 2024 年中期报告   本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。   由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。                           §8 基金份额持有人信息                                                                          份额单位：份                                                      持有人结构        持有人                             机构投资者                         个人投资者                    户均持有的基 份额级别    户数                                         占总份                          占总份                     金份额        （户）                         持有份额            额比例           持有份额           额比例                                                    （%）                          （%） 太平行业 优选 A 太平行业 优选 C  合计     12,059       21,928.71   100,020,207.53   37.8236      164,418,140.24   62.1764 注：在同一基金账号同时持有 A 类份额和 C 类份额的情况下，按一户统计持有人户数。  项目                份额级别               持有份额总数（份）                 占基金总份额比例（%） 基金管    太平行业优选 A                                   500,750.20                    0.4414 理人所 有从业 人员持    太平行业优选 C                                   103,062.76                    0.0683 有本基 金                    合计                             603,812.96                    0.2283       项目                   份额级别                  持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 太平行业优选 A                                                               0~10 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式  太平行业优选 C                                                              10~50 基金                             合计                                                   10~50 本基金基金经理持有           太平行业优选 A                                                     10~50 本开放式基金              太平行业优选 C                                                         0                                  第 49 页 共 56 页                                           太平行业优选 2024 年中期报告                     合计                                    10~50                    §9 开放式基金份额变动                                                       单位：份       项目           太平行业优选 A               太平行业优选 C 基金合同生效日 （2020 年 9 月 1 日）         150,478,069.14          94,374,599.85 基金份额总额 本报告期期初基金份 额总额 本报告期基金总申购 份额 减：本报告期基金总 赎回份额 本报告期基金拆分变                                       -                      - 动份额 本报告期期末基金份 额总额                     §10 重大事件揭示    本报告期内未召开基金份额持有人大会。    本报告期，基金管理人无重大人事变动情况。    本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。    本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉 及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。    本报告期内，基金投资策略未改变。    本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。                       第 50 页 共 56 页                                                     太平行业优选 2024 年中期报告   本报告期内，本公司及其高级管理人员未受到稽查或处罚。   报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。                                                           金额单位：人民币元                        股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单元                   占当期股票成                      占当期佣金 券商名称                                                                备注         数量     成交金额           交总额的比例          佣金          总量的比例                                 (%)                         (%) 民生证券    2                            17.76   459,634.17     17.46   - 信达证券    2                            10.21   263,359.23     10.00   - 华创证券    2                             9.63   248,462.53      9.44   - 国投证券    2                             7.34   190,573.30      7.24   - 东北证券    1                             6.16   161,138.92      6.12   - 兴业证券    1                             5.66   187,472.78      7.12   - 中信建投          194,169,183. 证券                      38 国信证券    2                             5.50   143,358.28      5.44   - 海通证券    2                             4.79   125,108.04      4.75   - 山西证券    1                             4.21   108,648.24      4.13   - 天风证券    1                             3.67    94,639.14      3.59   - 浙商证券    1                             3.46    89,128.90      3.38   - 中泰证券    1                             2.97    77,618.38      2.95   - 银河证券    2                             2.27    58,445.08      2.22   - 东兴证券    2     78,651,191.8            2.24    58,667.62      2.23   -                              第 51 页 共 56 页                                                 太平行业优选 2024 年中期报告 东吴证券   1                           2.19   57,215.08     2.17   - 国联证券   2                           2.14   55,815.30     2.12   - 华泰证券   2                           2.10   54,425.12     2.07   - 长江证券   2                           0.96   25,080.73     0.95   - 光大证券   1                           0.81   21,285.21     0.81   - 国海证券   1                           0.39   10,276.69     0.39   - 财通证券   1             -                -          -        -    - 东方证券   2             -                -          -        -    - 广发证券   1             -                -          -        -    - 国盛证券   1             -                -          -        -    - 华西证券   1             -                -          -        -    - 申万宏源 证券 西藏东方 财富证券 西南证券   1             -                -          -        -    - 湘财证券   1             -                -          -        -    - 招商证券   1             -                -          -        -    - 中金公司   1             -                -          -        -    - 中银国际 证券 中原证券   2             -                -          -        -    - 注：1、交易单元的选择标准和程序   拟被基金管理人租用交易单元的券商应符合以下标准：   （1）公司信誉及财务状况良好，经营状况稳定。最近一年未出现亏损或审计机构无法出具无 保留意见的审计报告等情形；   （2）经营行为规范。最近一年未因重大违规行为而受到监管部门处罚；   （3）合规风控能力较强。内部管理规范、严格，具备健全的内控和风控制度，并能满足基金 运作高度保密的要求。最近一年证监会对证券公司分类结果为 BB 类以上（含）；   （4）交易服务能力较强。具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易 的需要。重点参考最近一个年度券商交易量市场排名；   （5）研究服务能力较强。设置固定的研究机构，拥有专业的研究人员，能够及时全面地提供                           第 52 页 共 56 页                                                  太平行业优选 2024 年中期报告 宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他信息服务等。   （6）与公司签订综合服务协议。   基金管理人的总经理办公会根据上述标准确定可以合作的券商名单，由投资决策委员会在上 述名单内确定租用的交易单元，并签订交易单元租用协议。   本报告期内本基金交易单元无变动。                                                     金额单位：人民币元         债券交易                   债券回购交易                 权证交易                  占当期债                                        占当期权 券商名                                    占当期债券                    券                                           证  称    成交金额                成交金额         回购成交总      成交金额                  成交总额                                        成交总额                                        额的比例(%)                  的比例(%)                                      的比例(%) 国投证              -        -            -         -           -        -  券 财通证              -        -            -         -           -        -  券 长江证              -        -            -         -           -        -  券 东北证              -        -            -         -           -        - 券股 东方证              -        -            -         -           -        -  券 东吴证              -        -            -         -           -        -  券 东兴证              -        -            -         -           -        -  券 光大证              -        -            -         -           -        -  券 广发证              -        -            -         -           -        -  券 国海证              -        -            -         -           -        -  券 国盛证              -        -            -         -           -        -  券 海通证              -        -            -         -           -        -  券 华创证              -        -            -         -           -        -  券 华泰证          -        -            -         -           -        -                           第 53 页 共 56 页                                                    太平行业优选 2024 年中期报告  券 华西证               -          -            -        -           -             -  券 民生证               -          -            -        -           -             -  券 山西证               -          -            -        -           -             -  券 申万宏               -          -            -        -           -             - 源证券 天风证               -          -            -        -           -             -  券 西藏东 方财富           -          -            -        -           -             - 证券 西南证               -          -            -        -           -             -  券 湘财证               -          -            -        -           -             -  券 信达证               -          -            -        -           -             -  券 兴业证               -          -            -        -           -             -  券 招商证               -          -            -        -           -             -  券 浙商证               -          -            -        -           -             -  券 银河证               -          -            -        -           -             -  券 中金公               -          -            -        -           -             -  司 中泰证               -          -            -        -           -             -  券 中信建               -          -            -        -           -             - 投证券 中银国               -          -            -        -           -             - 际证券 中原证               -          -            -        -           -             -  券 序号                公告事项                    法定披露方式        法定披露日期       太平行业优选股票型证券投资基金                              第 54 页 共 56 页                                                          太平行业优选 2024 年中期报告          基金增加国金证券股份有限公司为销          售机构并参加其费率优惠的公告          太平行业优选股票型证券投资基金          太平行业优选股票型证券投资基金招          募说明书（更新）（2024 年第 1 号）          太平行业优选股票型证券投资基金          （Ｃ类份额）基金产品资料概要更新          太平行业优选股票型证券投资基金（A          类份额）基金产品资料概要更新          太平行业优选股票型证券投资基金          太平行业优选股票型证券投资基金(C          类份额)基金产品资料概要更新          太平行业优选股票型证券投资基金(A          类份额)基金产品资料概要更新                  §11 影响投资者决策的其他重要信息                  报告期内持有基金份额变化情况                           报告期末持有基金情况 投资者           持有基金份额                                                                           份额  类别           比例达到或者         期初        申购       赎回          序号                                                 持有份额          占比               超过 20%的时       份额        份额       份额                                                                           （%）                间区间 机构        1                                 -        -                                 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎 回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可 能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回 持有的全部基金份额。      无                                 第 55 页 共 56 页                                             太平行业优选 2024 年中期报告   本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼，503A）   投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可 在本基金管理人公司网站上查阅。   客户服务电话：400-028-8699、021-61560999   公司网址：www.taipingfund.com.cn                                             太平基金管理有限公司                             第 56 页 共 56 页